Hồ Sơ thời gian của khe hở thanh khoản

       Khe hở thanh khoản là những hiệu giữa số dư của tài sản và nợ của một danh mục đầu tư ngân hàng vào mọi thời điểm trong tương lai. Khi chỉ nói tới những tài sản và nợ hiện tại, chúng giảm giá theo thời gian, và hồ sơ thời gian của chúng là những đồ thị đi xuống. Những khe hở đó gọi là “tĩnh” vì những khoản vay, tiền ký gửi và khoản nợ trong tương lai sẽ bị bỏ qua. Chênh lệch giữa tài sản và nợ dự kiến có thể có ba dạng chính.

Ba vị thế tính thanh khoản cơ bản

      Cách nhìn đầu tiên về vị thế tính thanh khoản của một ngân hàng là khe hở thanh khoản tĩnh. Có ba tình huống chính: so khớp tiền mặt, thiêu vốn và thừa vốn. Khoản tiền dư thừa hay thâm hụt nào vào ngày đầu tiên đều được đầu tư hoặc cấp vốn hoàn toàn, do đó khe hở bằng 0. Những khe hở khác 0 xuất hiện trong tương lai. Hồ sơ thời gian của nghĩa vụ nợ chạm mức tiền vốn một khi những khoản nợ khấu hao hoàn toàn. Các biểu đồ bỏ qua khe hở giữa tài sản cố định và cổ phần.


cổ phần.



        Khe hở thanh khoản là hiệu số dư dự kiến giữa tài sản và nợ hiện tại. Chú ý chúng ta không xem xét dòng tiền lãi suất tạo ra từ tài sản và nợ hiện tại. Do đó, khe hớ dương giữa tài sản và nợ bằng với thâm hụt và ngược lại. Gọi  là thời gian, ta có:

Khe hở thanh khoản (f) = tài sản (f) – nợ (t)

       Giả định ngầm ở đây là những số dư tài sản và nợ tương lai được biết vào những ngày trong tương lai, Đây là một giả định phi thực tế, đòi hỏi một số quy ước và mô hình trong một số trường hợp.