Nhược điểm của Basel 1

Ưu điểm chính của tỷ số Cooke là sự đơn giản. Nhưng có một số nhược điểm lớn, được giải quyết trong Basel 2. Không có sự phân biệt giữa các loại rủi ro khác nhau của các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ số 8% áp dụng với cả một tập đoàn lớn và cho một doanh nghiệp nhỏ. Điều này không hợp lý về mặt kinh tế. Nói cách khác hiệp ước không đủ nhạy với rủi ro. Hơn nữa, tài sản ngắn hạn có trọng số bằng 0 trong khi các tài sản dài hạn có trọng số 100%. Cách làm thiêu công bằng này dẫn tới ac-bít của các ngân hàng ví dụ như gia hạn những khoản vay ngắn hạn thay vì cho vay dài hạn. Nếu một vụ vỡ nợ xảy ra, ít có đền bù phục hổi, ngay cả trong trường hợp việc phục hổi có khả năng cao ví dụ như thế chấp cổ phiếu. Hiệu ứng phân tán hóa ẩn trong tỷ số 8%, nhưng cùng tỷ số đó ứng với mọi danh mục đẩu tư rủi ro tín dụng bất kể mức độ phân tán hóa ra sao. Cơ quan ra luật nhận ra và xem xét những thiếu sót này, dẫn tới Hiệp Ước Basel mới, trình bày ở chương sau.

Nhược điểm của Basel 1

Hiệp ước cho rủi ro thị trường

      Một sửa đổi lớn đã được thông qua vào năm 1995-96 khi Hội đổng giới thiệu một biện pháp trong đó những vị thế trao đổi trong toái phiếu, cổ phẩn, tỷ giá và hàng hóa phải chịu chi phí vốn cho rủi ro thị trường liên quan tới vị thế của ngân hàng trong mỗi công cụ. Sửa đổi chỉ rõ khái niệm sổ sách ngân hàng và sổ sách trao đổi, định nghĩa chi phí vốn cho rủi ro thị trường và cho phép ngân hàng sử dụng vốn bậc 3 bổ sung cho hai bậc cụ 1 và 2.

Đề xuất năm 1995 đề ra chi phí vốn áp dụng với giá trị thị trường hiện tại của những vị thế mở (bao gồm vị thế phái sinh) trong các công cụ liên quan tới lãi suất, cổ phần trong sổ sách trao đổi của ngân hàng và các vị thế tiền tệ và hàng hóa. Sự mở rộng sang rủi ro thị trường tạo ra hai lựa chọn đế đánh giá chi phí vốn. “Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn” cho phép đo lường bỏ loại rủi ro: lãi suất, cổ phần, tỷ giá và hàng hóa sử dụng tập hợp những chi phí vốn tiêu chuẩn. Phương pháp còn lại cho phép ngân hàng sử dụng những thước đo rủi ro từ mô hình nội bộ của họ, hay các mô hình Var, với một số điều kiện liên quan tới tiêu chuẩn định lượng của các mô hình và quy trình.