15:50:00

Đường Trung bình Di động

Một đường trung bình di động là một đường
trung bình có thân dịch chuyển là các giá được tính theo số ngày nhất định.
Một đường trung bình di động giúp dễ hình dung những xu hướng của thị trường
khi nó biến mất hoặc ít ra là giảm đến mức tối thiểu - sự nhiễu loạn về mặt
thống kê hằng ngày. Đây là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật và
được dùng bởi chính nó hoặc dùng như một công cụ đo dao động.

Có nhiều loại đường trung bình di động, nhưng chúng ta sẽ chỉ phân tích hai
trong số đó: đường trung bình di động đơn giản (SMA) và đường trung bình di
động lũy thừa (EMA).
  1. Đường trung bình di động đơn giản (SMA)
    • Định nghĩa
      Đường trung bình di động đơn giản làmột phương tiện số học của dữ liệu về giá. Nó được tính bằng cáchcộng giá của mỗi khoảng dừng (interval) và chia tổng này cho số
      lượng khoảng dừng trong tầm của đường trung bình di động. Ví dụ,
      cộng các giá khi đóng cửa của một công cụ trong 25 ngày gần nhất và
      sau đó chia tổng này cho 25 sẽ cho bạn đường trung bình di động 25
      ngày.
      Mặc dù giá đóng cửa mỗi ngày là giá phổ biến
      nhất được sử dụng để tính đường trung bình di động đơn giản, đường
      trung bình này cũng có thể được tính dựa vào mức giữa hoặc mức trung
      bình của giá cao, thấp, và giá đóng cửa mỗi ngày.
    • Ưu thế
      Đường trung bình di động là
      một là một công cụ bôi trơn cho thấy xu hướng cơ bản của thị trường.
      Đây là một trong những cách tốt nhất để đo cường độ của một xu hướng
      dài hạn và khả năng nó sẽ đảo chiều. Khi một đường trung bình di
      động đang tiến về phía trước và giá nằm trên nó, xu hướng tăng là
      chắc chắn. Ngược lại, một đường trung bình dốc hướng xuống với giá
      nằm bên dưới nó có thể được dùng để báo hiệu xu hướng giảm.
    • Nhược điểm
      Đây là một yếu tố đi sau hơn là
      yếu tố dẫn đầu. Tín hiệu của nó xảy ra sau khi một xu hướng, sự kiện
      hoặc một sự vận động mới đã bắt đầu, chứ không xảy ra trước. Do đó,
      nó có thể khiến hoạt động kinh doanh của bạn hơi chậm.
      Nó có nhược điểm là đặt tỷ trọng bằng nhau lên mỗi khoảng dừng
      (interval). Một số nhà phân tích tin rằng nên đặt tỷ trọng lớn hơn
      lên hoạt động gần đây hơn của giá.
    • Ví dụ
      Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới các ví
      dụ về hai đường trung bình di động đơn giản - 5 ngày (Đỏ), 20 ngày (xanh
      dương).
  2. Đường Trung bình Di động Lũy thừa (EMA)
    Đường Trung bình Di động Lũy thừa  (EMA) là một đường trung bình
    gia quyền của dữ liệu giá và đặt tỷ trọng lên điểm dữ liệu mới nhiều
    hơn.
    • Đặc
      điểm
      Tỷ trọng áp dụng trên giá gần nhất tùy thuộc vào
      giai đoạn cụ thể của đường trung bình di động. Giai đoạn EMA càng
      ngắn, tỷ trọng áp lên giá gần nhất càng nhiều.
      Một đường EMA có thể được xác định bằng hai cách: đường EMA theo tỉ
      lệ phần trăm, khi nhà phân tích quyết định tỷ trọng theo phần trăm
      của giá ở giai đoạn gần nhất, hoặc đường EMA theo giai đoạn, khi nhà
      phân tích nêu cụ thể thời lượng của EMA, và tỷ trọng của mỗi giai
      đoạn được tính bằng công thức. Cách thứ hai thông dụng hơn.
    • Những ưu thế chính so với SMA
      Vì EMA áp nhiều
      tỷ trọng nhất lên các quan sát gần nhất, EMA cho phép các nhà kinh
      doanh kỹ thuật phản ứng nhanh hơn với thay đổi gần nhất của giá.
      Trái ngược với Đường Trung bình Di động Đơn giản, mỗi giá trước đó
      trong bộ dữ liệu được sử dụng để tính EMA. Trong khi ảnh hưởng của
      các điểm dữ liệu cũ hơn sẽ biến mất theo thời gian, nó không bao giờ
      biến mất hoàn toàn. Điều này đúng với bất cứ thời điểm EMA cụ thể
      nào. Các ảnh hưởng của dữ liệu cũ hơn biến mất nhanh chóng đối với
      các EMA ngắn hơn là các EMA dài hơn, nhưng, một lần nữa, chúng không
      bao giờ biến mất hoàn toàn.
    • Ví dụ  
      Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới sự khác nhau giữa SMA (màu xanh
      dương) và EMA (màu xanh lá) được tính trong giai đoạn 20 ngày.